2014年4月29日火曜日

NYボックス改善アイデアの1つ(ver7.0に向けて)

昨日4月28日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
 ・NYボックスver7.0に向けて改善中
 (前verは→NYボックス ver6.0
 ・ユーロ円
 ・ver7.0のバックテストは実施中
 (前verは→ver6.0のバックテスト結果

 (11月25日より1分足チャートのピュアホッパートレード開始)


トレード概略 ------------













 ・4月28日23:30にNYボックス上辺をブレイク
  今までなら買いでエントリーですが、
  検証中ルールでは売りパターンのため、
  ここでは売りエントリー(青丸)
 
  この考え方について、
  後ほど簡単にコメントをつけます


・ターゲット方向に下落を始め
 20EMAにタッチ(紫丸)

 この時点でストップロスを
 紫破線へ移動(最近高値のちょっと上)


・トレード終了時間(25時)となったため、
 ポジションをクローズ(赤丸) 



結果の具体的数値 ------------
 1) 獲得pips;+13.4+13.4pips
 2)累計獲得pips;-125.9pips
 3) 本トレード開始前費用に対する資産増減;+1.51%
 4) 初期資産に対するトレード後の資産維持率;90.33%

具体的数値の算出方法 ------------
 3)(トレード結果の損益額)/(このトレード開始前の資産額)
 4)(トレード後の資産額)/(最初の資産額・元本)
  2014年1月1日をスタート日とする


結果の考察 ------------
 前々回よりNYボックス ver6.0
 改善中手法でトレード中です

 今回は勘違いがありました

 火曜が祝日で休みのため、
 昨夜月曜を金曜と勘違いしていて、
 そのため時間が25時になった時点で
 ポジションクローズの準備を始めました

 しかし本当は月曜だったので、
 ポジションは持ち続けるべきでした

 仮に持っていた場合、
 黄色丸でターゲット1に到達しており、
 半分のポジションをクローズ、
 そして残りはストップをエントリー価格へ移動

 残り半分は黄色四角まで戻り、
 ブレイクイーブンで終了でした

 結果的には利益はちょっと少なめになりましたが、
 とりあえず改善案NYボックスは、
 今のところは順調です


改善NYボックスのブレイクの考え方 ------------
 まだバックテスト中のため
 マイルールをブログにアップできませんが、
 ここで参考までにアイデアを記述しておきます
 (この通りのルールで確定ではないですが)

 基本の考え方はNYボックスからブレイクすると、
 その勢いのまま進み続ける、
 というものです

 しかし最近ではブレイクしてから即反転、
 などよくあり、ブレイクが本物かダマシか?
 このフィルターを取り入れたいと考えていました

 いままでは
 ・アリゾナルールによる移動平均線の位置
 ・日足MACDヒストグラムの勾配
 などを使って判断していましたが、
 上手くフィットせず、

 今回の改善案では
 ・ローソク足の動きに着目
 ・そしてだましなら逆方向にエントリー
 というルール改善に向けて進めているところです

 そしてその判断には5分足を使っています

 例えば以下は今回のトレードのうち、
 ブレイク時点での5分足チャートです





 








緑の大きな四角が15分足です

まずボックスから15分足がブレイクしました

ブレイクした15分足の中には当然、3つの5分足がありますが、
これもきれいに上昇しています

そして今回からブレイクした次の5分足の動きを
見ることにしています(①)

もし①のローソク足が前のローソクに比べて
安値・高値ともに上昇方向に高値更新していれば
買いエントリーとします


今回は①本体が小さくヒゲが長い同時線、
そして高値も更新しておらず、次の足まで様子見です

②では①のはらみ足になっており様子見

そして③では下方に下落し、
安値・終値が①②の安値を更新

この時点で下落への勢いが強いと判断し、
今回のNYボックスの上方ブレイクはダマシの可能性があり、
売りでエントリーという流れです


ただしいったん下がったのち、上昇する可能性があるため、
15分足の20EMAにタッチした時点(紫丸)で、
ストップをエントリー価格や、近すぎれば
最近の高値よりちょっと上にストップを移動し、
可能な限りリスクを軽減させています


なおこの考えだと15分足と5分足の両方のチェックが必要で、
ブレイクイーブンのタイミングなど、
悩む可能性もあり、このあたりを現在、検証中です


最終的には5分足のみによる、
プライスアクショントレード1)が出来れば良いのですが・・・



参考文献)
1) プライスアクショントレード入門――足1本ごとのテクニカル分析とチャートの読み方 (ウィザードブックシリーズ)


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