1．はじめに ------------
現在、リアルトレードで運用中の
NYボックス ver.6.0（ユーロ円）について、
2011年以降のバックテストの結果について公開します。
以下、次のような構成となっています。
2節ではバックテストの条件を示します。
3節では資産増減率をグラフ表示、
4節では数値データで結果を整理しています。
そして5節では今後の予定について述べています。
2．バックテスト条件 ------------
対象とするマイルールは運用中の
NYボックス ver.6.0です。
通貨ペアはユーロ円。
テスト期間は2011年1月～2013年3月までの、
2年3カ月を対象とし、
フォレックステスターを用いて、
ローソク足を1本ずつ表示しながら、テストを行いました。
フォレックステスターにはFXDD社からDLしたhstデータを
インポートして使っていますが、2013年4月以降が
一部、抜け落ちたデータとなっているため、
2013年3月までのテスト結果となっています。
なおFXDD社からデータをDLしている理由ですが、
マイルールでは日足ピボットを使っており、
日足の終わり値がNYクローズであるデータがほしいことと、
リアルトレードでFXDD社のMT4を使っているためです。
（デモ口座を開設してチャートのみ使用）
3．バックテスト結果（資産増加率グラフ） ------------
下図にテスト期間における資産増加率を示します。
青線は買いのみ、緑線は売りのみ、
赤線は売り買いを合計した結果となります。
pips表示にしていない理由ですが、
毎回トレードのポジションサイズが異なるため、
参考になりづらいと考えたためです。
また純粋な金額（円）だと各個人が準備出来る資産も異なるため、
ここでは初期資産に対する増加率で示しています。
なお1回のトレードにおける許容リスクは、
各トレード開始時点における所有資産の1%までとします。
2011年ですが1月から6月にかけて大きく資産が増えており、
7月以降は横ばいが続いています。
2012年ですが1月から3月で一気に資産が増加するも、
4月から6月でその半分程度を失っています。
7月以降は概ね一定値で資産が増加しています。
2013年ですが1月から3月までは順調に資産が増えています。
リアルトレードだと横ばいや資産減少の時期が
精神的に非常に厳しそうです。
2011年の1年間で約20%の資産増、
2012年の1年間で約20%の資産増、
2013年は3ヶ月で約10%の資産増
となっています。
いつでも右肩上がりとはいきませんが、
年率20%程度の資産増との結果となっています。
注意としては停滞する期間や、
大きく資産が減少する期間もあるため、
リアルトレードではこれらも念頭に
リスク管理をしっかりしながら進める必要があります。
またバックテストでの理想年率は30%なので、
少なめの結果となっています。
4．バックテスト結果（具体的数値） ------------
前項では時系列で資産増加率をを示しましたが、
本項ではもう少し具体的な数値を示します。
トレード回数；180回
勝トレード数；83回
負トレード数；91回
分トレード数；6回
勝率；48%
損益比；1.87
最大連勝数；8回
最大連敗数；11回
資産増加率；49%
勝率は5割程度ですが、
リスクリワード比を1：2を目安にエントリーすることで、
結果として損益比も1.87となっています。
気になるのは最大連敗数が11回もあることで、
リアルトレードでもこういった状況も想定され、
今回のバックテストの結果を裏付けに、
まずはしっかりとマイルールに従い、
トレードを継続することが重要です
併せて悲観的勝率と調整済の利益率を以下に示します。
悲観的勝率；42%
調整済資産増加率；29%
ここでもなんとか利益は出ていることから、
まずはリアルトレードに投入しても良いかと判断します。
なお悲観的勝率等の算出方法は
以下の書籍を参考にして下さい。
マイルールの確立や検証方法など
非常に詳細に記載されており、
私のバイブルの一つにもなっています。
少し値は張りますがお勧めの1冊です。
5．今後の予定 ------------
以上が2011年～2013年3月までの
NYボックス ver.6.0（ユーロ円）バックテストの結果となります。
テスト結果からも手法がフィットする時期、
ダメな時期、微妙で資産が増えも減りもしない時期など
色々とあり、また連敗連勝もありそうです。
しかし年間トータルで見ると、
資産の増加は見込めそうなので、
まずは2013年7月から3ヶ月程度は
このマイルールに従ってトレードを行い、
9月末頃に手法の再評価を予定しています。
その時点で必要に応じて手法の改善など
行いながら、マイルールのブラッシュアップが
出来れば良いなと考えています。
6．さいごに ------------
バックテストは淡々とした作業になりがちですが、
事前に想定したアイデアが適用出来るのか？
テスト中にも当初にはなかったアイデアが見えて来たり、
より改善できるアイデアはないか？などと
考えながら行うため、
慣れてくればなかなか楽しい作業かと思います。
それよりもバックテストで確証が持てない限り、
その手法をリアルトレードで使おうという気には
なりません。
Rob Booker氏は少なくとも1000回のバックテストを
推奨していますが、1000回程度なら比較的にすぐに終わりますし、
なにより1000回では足りなく感じるかもしれません。
皆さんもぜひ、バックテストを！
追伸）
バックテスト結果等について、
不明・疑問点等あれば、
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メッセージを頂ければ返信いたします。
参考文献）
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