2013年6月16日日曜日

NYボックス マイルールをver.5.3.4に微改定+バックテスト結果

1.マイルール概略

2013年4月30日以降,実践に投入中の
NYボックスver5.2.1のマイルールですが、
一部、微改訂を行いました。

なおver5.2.1の次の改定版がver5.3.4となっているのは、
これまでにも色々と検証・バックテストを行っており、
そのデータは私のノートメモやPC内データに入っています。

その検証作業の流れに併せた形のため、
ver5.2.1からver5.3.4と間がとんだ形となっています。
(もしどんな条件でテストをして、
 どんな結果だったか興味のある方は
 気軽にお問い合わせください)

変更点は3つあります。

1つ目はエントリーのためのフィルターを追加しています。
既往の手法に対して5分足MACDヒストグラムを
エントリーの判定材料にしています。

2つ目はターゲットとストップの設定方法です。
ストップは単純にNYボックスの上辺下辺の中央値とし、
ターゲットは1時間足や4時間足でのサポート
レジスタンスゾーンを使って決定しています。

3つ目はエントリー後のリバーサル対応です。
設定したストップロスにヒットする前の段階で、
ターゲットに到達する確率が低いと判断した場合は、
早めにポジションをクローズさせます。

具体的には20EMAを使い、
このラインをターゲットと逆方向にローソク足がクローズしたら、
その時点で強制的にポジション決済することとしています。

マイルールの全体、詳細については
以下のファイルを参照にしてください。

わかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,
いつでもコメント欄・ツイッター・フェイスブック等
メッセージを受け付けています


本ルール策定にあたっては、
    ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
    それを元に改良を行なっていなす。

NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください




2.バックテスト概略

ここでは2011年・2012年・2013年(途中まで)の
バックテスト結果について簡単に記載します。

2011年
 26勝41敗(勝率39%)
 資産増加率7%
 損益比2.26
 最大連勝4回
 最大連敗数6回

2012年
 34勝37敗(勝率48%)
 資産増加率16%
 損益比2.05
 最大連勝8回
 最大連敗6回

2013年(4月12日まで)
 9勝10敗(勝率47%)
 資産増加率4%
 損益比2.32
 最大連勝2回
 最大連敗3回
  
既往手法に比べると勝率が
50%以下と低下しています

一方、損益比は2.0以上となっており、
小さく負けてそれなりに大きめに勝つ、
といった手法となっています


3.今後の方針

運用中のNYボックスマイルールver5.Xシリーズですが、
微改定だけでなく、もっとおおがかりな改定が必要との
指摘を受けています。

方向性などまだ見えていませんが、
1ヶ月~2ヶ月後を目標にver.6への改定が出来るよう、
日々、テスト検証を行っていきます。


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