前々回のバックテスト記事では2011・2012年、
前回のバックテスト記事では2010年の
バックテストの結果をアップしましたが、
今週は2009年のバックテストを行いました
手法は現在、運用中の
NYボックスver 5.0です
1.テスト方法
今までと同様にForex testerを使って
1トレードづつ手動でテストをしています
1年分であれば、
毎日1時間のバックテストで
6日もあれば完了します
2.リスク管理条件
リスクをエントリー時の所有資産1%で設定しています
(ただしpips幅などにより2%の場合もあり)
3.対象ペアとテスト期間
前回選定したように、ユーロ円の1ペアで
今回の記事では2009年が対象です
4.テスト結果(実績)
ユーロ円について1ヶ年のテスト結果です
・トレード回数 108回
・勝トレード数 57回
・負トレード数 51回
・勝率 53%
・利益率 3%(当初資産に対しての年率)
・獲得pips -16pips
・獲得pips ÷ トレード数 = -0.1pips
・最大連勝 5回
・最大連敗 7回
・最大ドローダウン -18%(当初資産に対して)
5.テスト結果(理論値)
・信頼区間上限 21pips
・信頼区間下限 -21pips
・最大連敗数 7回
・悲観的補正勝率 46%
6.考察
2010~2012年と比べると非常に悪い結果です
トレード期間を通して、
利益が0を行ったり来たりと安定しておらず、
なかなか厳しい結果です
ただ今から4年前なので、
リアルトレードでは継続していきます
7.改善の余地・今後の予定
これでいったんは
NYボックス ver5.0の
ユーロ円のバックテストはお休みします
近いうちに、
2009~2012年のテスト結果を通して整理し、
またこのブログでもアップする予定です
なお本日からは
全く同様の手法を用いて他通貨の
テストを行います
ブラッドリー・フリードさんから、
他通貨ペアでも通用するのか?
他通貨ペアをテストすることで、
この手法に関する新たな洞察が生まれる、
などの助言もあったためです
まずはポンド円あたりからトライして、
結果はこのブログでも随時、アップしていきます
参考書籍・サイト
本ルール策定にあたっては、
ロブ・ブッカージャパン トレーダーアカデミーのサイトを参照し、
Rob Booker Japan代表のブラッドリー・フリード氏に助言を頂き、
それを元に改良を行なっていなす。
NYボックス手法自体を勉強したい方は以下の書籍をご覧ください
テスト検証に用いた理論値などは以下の書籍を参考にしました
テスト検証の考え方などは以下の書籍を参考にしました
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