Technical ----------
・NYボックスver3
通貨 ---------------
・ユーロドル
NYBox形状 ------------
・上辺;1.4532
・下辺;1.4385
・幅;147pips
フェイズ -----------
・上トゥーソン(ハネ)
・800SMA;上向
・200SMA;上向
・64EMA;下向
・ローソク位置;64EMAより下
MACD ---------------
・-で上昇
エントリー ---------
・エントリー;ノートレード
・時間;-
・エントリー値:-
・ターゲット値;-
・ロスカット値;-
クローズ -----------
・時間;-
・クローズ値;-
・結果;-
コメント -----------
時間内にボックスブレイクがなかったためノーエントリー
チャート -----------
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2011年8月31日水曜日
2011年8月29日月曜日
NYボックス_トレード結果(2011.08.29)
Technical ----------
・NYボックスver3
通貨 ---------------
・ユーロドル
NYBox形状 ------------
・上辺;1.4548
・下辺;1.4488
・幅;60pips
フェイズ -----------
・上フェニックス
・800SMA;上向(チャートの青)
・200SMA;上向(チャートの黄)
・64EMA;横向(チャートのピンク)
・ローソク位置;64EMAより下
MACD ---------------
・+で下降
エントリー ---------
・エントリー;売
・時間;21:16(NY時間なら8:16)
・エントリー値:1.4485
・ターゲット値;1.4446(+39pips)
・ロスカット値;1.4515(-30pips)
クローズ -----------
・時間;21:38(NY時間なら8:38)
・クローズ値;1.4515
・結果;-30pips
コメント -----------
デモながら久々のトレード
あっという間の負け
エントリー前・中・後にバタバタした感じ
しかし久々にこの場に戻って来ることが出来てちょっと嬉しい
チャート -----------
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・上辺;1.4548
・下辺;1.4488
・幅;60pips
フェイズ -----------
・上フェニックス
・800SMA;上向(チャートの青)
・200SMA;上向(チャートの黄)
・64EMA;横向(チャートのピンク)
・ローソク位置;64EMAより下
MACD ---------------
・+で下降
エントリー ---------
・エントリー;売
・時間;21:16(NY時間なら8:16)
・エントリー値:1.4485
・ターゲット値;1.4446(+39pips)
・ロスカット値;1.4515(-30pips)
クローズ -----------
・時間;21:38(NY時間なら8:38)
・クローズ値;1.4515
・結果;-30pips
コメント -----------
デモながら久々のトレード
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2011年8月27日土曜日
バックテスト結果(NYボックスver3)
NYボックスver3のバックテストの結果です
今までと同様にForex teterを使って全て実際に
1トレードづつテストをしています
2010年の結果 ======================================
このグラフはトレードの結果を示しています
ここで横軸は月日を示しています
青い線は獲得pipsを示しています(対応は右の横軸)
赤い線・緑の線は仮想で手持ちスタート金額を10万円とした場合,
1年後にどの程度になっているかを示しています(対応は左の縦軸)
各トレードを開始する前の手持ち金額に対して,
最大許容損失を1%に設定した場合を赤い線,
最大許容損失を2%に設定した場合を緑の線としています
(Rob Booker氏は1%を勧めています)
これによると
・48勝20敗で勝率は約7.1割
・年間獲得pipsは約900pips
・1%リスクの場合は年率約30%
・2%リスクの場合は年率約77%
・最大連勝数は8連勝
・最大連敗数は4連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・41勝15敗で勝率は約7.3割
・年間獲得pipsは約850pips
2009年の結果 ======================================
これによると
・26勝25敗で勝率は約5.1割
・年間獲得pipsは約200pips
・1%リスクの場合は年率約6%
・2%リスクの場合は年率約12%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は5連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・25勝21敗で勝率は約5.4割
・年間獲得pipsは約270pips
2008年の結果 ======================================
これによると
・40勝32敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約800pips
・1%リスクの場合は年率約22%
・2%リスクの場合は年率約59%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は3連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・33勝26敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約760pips
バックテストの結果 ======================================
3年分のテストの結果,まずまず納得のいくものでした
よってこれからはNYボックスver3を市場に投入していきます
なお今後は2011年のテスト・手法の改良案の検討なども
同時に進めていきます
(2011年11月8日追記)
エントリー可能時間を変更しました
詳しくはNYボックスver3の追記を参照
結果としては拘束・エントリー可能時間が減少した割には
勝率アップ・獲得pipsが上がった年もありました
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2010年の結果 ======================================
このグラフはトレードの結果を示しています
ここで横軸は月日を示しています
青い線は獲得pipsを示しています(対応は右の横軸)
赤い線・緑の線は仮想で手持ちスタート金額を10万円とした場合,
1年後にどの程度になっているかを示しています(対応は左の縦軸)
各トレードを開始する前の手持ち金額に対して,
最大許容損失を1%に設定した場合を赤い線,
最大許容損失を2%に設定した場合を緑の線としています
(Rob Booker氏は1%を勧めています)
これによると
・48勝20敗で勝率は約7.1割
・年間獲得pipsは約900pips
・1%リスクの場合は年率約30%
・2%リスクの場合は年率約77%
・最大連勝数は8連勝
・最大連敗数は4連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・41勝15敗で勝率は約7.3割
・年間獲得pipsは約850pips
2009年の結果 ======================================
これによると
・26勝25敗で勝率は約5.1割
・年間獲得pipsは約200pips
・1%リスクの場合は年率約6%
・2%リスクの場合は年率約12%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は5連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・25勝21敗で勝率は約5.4割
・年間獲得pipsは約270pips
2008年の結果 ======================================
これによると
・40勝32敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約800pips
・1%リスクの場合は年率約22%
・2%リスクの場合は年率約59%
・最大連勝数は6連勝
・最大連敗数は3連敗
という結果です
(2011年11月8日追記)
NY時間8時~11時のエントリーに変更した場合
・33勝26敗で勝率は約5.6割
・年間獲得pipsは約760pips
バックテストの結果 ======================================
3年分のテストの結果,まずまず納得のいくものでした
よってこれからはNYボックスver3を市場に投入していきます
なお今後は2011年のテスト・手法の改良案の検討なども
同時に進めていきます
(2011年11月8日追記)
エントリー可能時間を変更しました
詳しくはNYボックスver3の追記を参照
結果としては拘束・エントリー可能時間が減少した割には
勝率アップ・獲得pipsが上がった年もありました
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以下は全て私,シマのサイトとなります
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NYボックス ver.3
2011年8月以降,実践に投入中のNYボックスver3です
====================================================
マイルール(基本) =======================================
1.初期設定 -----------------------------------
1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
NY時間で0時~7時
日本時間で考えると
夏時間時なら13時~20時
冬時間時なら14時~21時
1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
夏時間は8時~12時(日本時間なら21時~25時)
冬時間は7時~12時(日本時間なら21時~26時)
(2011年11月8日更新)
夏時間は8時~11時(日本時間なら21時~24時)
冬時間は8時~11時(日本時間なら22時~25時)
1-3.用いる指標 ---
移動平均(アリゾナルール運用のため 800SMA-200SMA-62EMA)
MACD(フェイズによっては使用するため)
Pivot(ターゲット設定のため)
2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.エントリーをしない日 ---
12月24日~1月7日
米休日
GDP発表日・雇用統計発表日
2-2.ボックスのブレイク判断 ---
例えばボックスの上辺をブレイクした場合,
ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合はエントリー可
ヒゲが長い場合は,ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更
(ボックス下辺のブレイクの場は上記と逆)
2-3.フェイズ別エントリー方法 ---
詳細は下段に示すマイルール(フェイズ別)参照
3.ターゲット設定 --------------------------
エントリーから直近のPivotまでの距離がt[pips]の場合,
ターゲットpips = t[pips] × 0.9(切捨)
なおt[pips]が15pips以下の場合は次のPivotがターゲット
S3・R3をオーバーする場合は前日Pivotを参照
それでも流用出来なければ20pipsの固定値
4.クローズ設定 ---------------------------
4-1.ロスカット ---
30pipsで固定
4-2.三連続ルール ---
エントリーの値より下回ってローソクがクローズした場合,
そこから逆方向のローソクが3本連続したら強制クローズ
4-3.持ち越しルール ---
NY時間で24時時点でクローズしていなければ強制クローズ
=====================================================
マイルール(フェイズ別) ====================================
1.フェニックスフェイズ ------------------
1-1.上昇フェニックス ---
(1)Buyのエントリー条件
・ボックス形成時間以降,エントリーするまでにMACDが一度でも
マイナスになっていたらノーエントリー
・Buy時のローソクClose値が,1本前のローソクClose値より
下回っていれば強制クローズ
(2)Sellのエントリー条件
・基本ルールで運用(ブレイクしたら無条件)
1-2.下降フェニックス ---
(1)Buyのエントリー条件
・基本ルールで設定すべきターゲットが25pips以下の場合のみ
エントリー可
(2)Sellのエントリー条件
・基本ルールで設定すべいターゲットが30pips以下の場合のみ
エントリー可
2.ユマフェイズ --------------------------
2-1.上昇ユマ ---
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・ノーエントリー
2-2.下降ユマ ---
(1)Buyのエントリー条件
・Boxのレンジが80pips以上の場合はノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・アリゾナルールの3本の移動平均が全て下向きで,且つ
ローソクが62EMAより下にある場合のみエントリー可
3.トゥーソンフェイズ -------------------
3-1.上昇トゥーソン ---
(1)Buyのエントリー条件
・跳ね返り(ローソクが上から800SMAに向かい跳ね返された場合)は
ノーエントリー
・ローソクが800SMAの下から上に抜けるのに3回以上,
行ったり来たりがあればノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
3-2.下降トゥーソン ---
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の時はノーエントリー
4.フラッグスタッフフェイズ ------------
4-1.上昇フラッグスタッフ ---
(1)Buyのエントリー条件
・アリゾナルールの3本の移動平均が全て上向きで,且つ
ローソクが62EMAより上にある場合はエントリー可
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
4-2.下降フラッグスタッフ ----
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
・NY時間で9時以降はノーエントリー
・ボックス形成時間以降,ローソクが62EMAの下から上に
クロスしている場合はノーエントリー
なお文章だけではわかりづらいので,以下に一覧表をおいておきますので
参考にして下さい.
またそれでもわかりづらい,これはどう解釈するのか?
など疑問がありましたら,いつでもコメント・メッセージ等
受け付けています
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マイルール(基本) =======================================
1.初期設定 -----------------------------------
1-1.NYボックス作成(NY時間) ---
NY時間で0時~7時
日本時間で考えると
夏時間時なら13時~20時
冬時間時なら14時~21時
1-2.エントリー可能時間(NY時間) ---
(2011年11月8日更新)
夏時間は8時~11時(日本時間なら21時~24時)
冬時間は8時~11時(日本時間なら22時~25時)
1-3.用いる指標 ---
移動平均(アリゾナルール運用のため 800SMA-200SMA-62EMA)
MACD(フェイズによっては使用するため)
Pivot(ターゲット設定のため)
2.エントリー条件 ---------------------------
2-1.エントリーをしない日 ---
12月24日~1月7日
米休日
GDP発表日・雇用統計発表日
2-2.ボックスのブレイク判断 ---
例えばボックスの上辺をブレイクした場合,
ローソク本体の長さが上ヒゲよりも長い場合はエントリー可
ヒゲが長い場合は,ヒゲの高値をボックスの上辺へ変更
(ボックス下辺のブレイクの場は上記と逆)
2-3.フェイズ別エントリー方法 ---
詳細は下段に示すマイルール(フェイズ別)参照
3.ターゲット設定 --------------------------
エントリーから直近のPivotまでの距離がt[pips]の場合,
ターゲットpips = t[pips] × 0.9(切捨)
なおt[pips]が15pips以下の場合は次のPivotがターゲット
S3・R3をオーバーする場合は前日Pivotを参照
それでも流用出来なければ20pipsの固定値
4.クローズ設定 ---------------------------
4-1.ロスカット ---
30pipsで固定
4-2.三連続ルール ---
エントリーの値より下回ってローソクがクローズした場合,
そこから逆方向のローソクが3本連続したら強制クローズ
4-3.持ち越しルール ---
NY時間で24時時点でクローズしていなければ強制クローズ
=====================================================
マイルール(フェイズ別) ====================================
1.フェニックスフェイズ ------------------
1-1.上昇フェニックス ---
(1)Buyのエントリー条件
・ボックス形成時間以降,エントリーするまでにMACDが一度でも
マイナスになっていたらノーエントリー
・Buy時のローソクClose値が,1本前のローソクClose値より
下回っていれば強制クローズ
(2)Sellのエントリー条件
・基本ルールで運用(ブレイクしたら無条件)
1-2.下降フェニックス ---
(1)Buyのエントリー条件
・基本ルールで設定すべきターゲットが25pips以下の場合のみ
エントリー可
(2)Sellのエントリー条件
・基本ルールで設定すべいターゲットが30pips以下の場合のみ
エントリー可
2.ユマフェイズ --------------------------
2-1.上昇ユマ ---
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・ノーエントリー
2-2.下降ユマ ---
(1)Buyのエントリー条件
・Boxのレンジが80pips以上の場合はノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・アリゾナルールの3本の移動平均が全て下向きで,且つ
ローソクが62EMAより下にある場合のみエントリー可
3.トゥーソンフェイズ -------------------
3-1.上昇トゥーソン ---
(1)Buyのエントリー条件
・跳ね返り(ローソクが上から800SMAに向かい跳ね返された場合)は
ノーエントリー
・ローソクが800SMAの下から上に抜けるのに3回以上,
行ったり来たりがあればノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
3-2.下降トゥーソン ---
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー(2008~2010年においてデータ無)
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の時はノーエントリー
4.フラッグスタッフフェイズ ------------
4-1.上昇フラッグスタッフ ---
(1)Buyのエントリー条件
・アリゾナルールの3本の移動平均が全て上向きで,且つ
ローソクが62EMAより上にある場合はエントリー可
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
4-2.下降フラッグスタッフ ----
(1)Buyのエントリー条件
・ノーエントリー
(2)Sellのエントリー条件
・Boxレンジが100pips以上の場合はノーエントリー
・NY時間で9時以降はノーエントリー
・ボックス形成時間以降,ローソクが62EMAの下から上に
クロスしている場合はノーエントリー
なお文章だけではわかりづらいので,以下に一覧表をおいておきますので
参考にして下さい.
またそれでもわかりづらい,これはどう解釈するのか?
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