2011年3月8日火曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.0+アリゾナフェイズ詳細分類)

1.バックテストの集計結果
アリゾナフェイズ詳細分類による結果を下表に示します
ここでは基本ルールの
”ターゲット20pips,ロスカット30pips”
としており,リバーサル時のターゲットは異なりますが,
わかりやすく勝率のみを集計したものを示します













まずは表の見方について説明します.
左端の”フェニ・ユマ”等はフェイズを示し,
”上・下”はそのフェイズがどちらのトレンドなのかを示しています.

次に買・売は最初のエントリーを示し,
その下にあるリバは負けた場合のリバーサル結果を示しています.

Winは勝ち数,Loseは負け数,Totalはトータル数,Edgeは勝率を示しています.

例えば一番上の行を見てみます.
2008年のフェニックス上で買エントリーをした場合,
15勝11敗でトレード数は26,エッジは0.58
と見ます.

11敗していますが,このうちリバーサルをしたものが,
その下の行に示してあり,その結果は
3勝5敗でトレード数は8,エッジは0.38
となります.

表を見方はおわかりいただけたでしょうか?
(非常にわかりづらくなってしまい申し訳ありません.
 不明点等ありましたら,メッセージ等を頂けると
 加筆・修正致します)


2.集計結果のグラフ化
ではこの結果をもう少しわかりやすく,視覚的に見せるため
下図にグラフを示します.









このグラフの見方ですが
結果は前述の表のうち,右端にある2008年から2010年の
トータルした結果を示しています.

横軸の数字1~38は前述の表の左端の数字となっています

例えば1であればフェニックス・上・買(2008年~2010年の合計)

左の縦軸はトレードの回数(棒グラフに対応),
右の縦軸はエッジ(オレンジの△)を示しています.


3.アリゾナフェイズ詳細分類バックテストの結論
前述した結果を用いて,
どのフェイズの時にどのエントリーが有効かをまとめます

基準としては
基本ルールの”ターゲット20pips,ロスカット30pips”
をベースに考えるとやはりEdge勝率は6割は欲しいところです.

これらを考慮した結果,
エントリーが有効と考えられるのが以下となります.

==========================================
○フェニックスの場合
  ・上フェニックスなら買いエントリーOK
  ・下フェニックスなら売りエントリーOK
  ・ともにリバーサルは行わない

○ユマの場合
  ・上フェニックスなら買い・売りエントリーOK
  ・なおリバーサルは売りエントリーの時のみ

  ・下フェニックスなら売りエントリーOK
  ・リバーサルは行わない

○トゥーソンの場合
  ・上トゥーソンなら買い・下トゥーソンなら売りOK
  ・ともにリバーサルは行わない

○フラッグスタッフの場合
  ・トレード回数が少ないため,現時点で結論は言えない
==========================================


4.今後に向けて
今回のバックテスト結果から,
詳細なアリゾナフェイズ別のエントリー方法は
明らかとなりました.

しかしながらバックテストをしていると,
 ・ターゲット到達後も利益を伸ばせる局面がある
 ・ターゲット20pips・ストップ30pipsではどうしても効率悪い
と感じる場面が多々,ありました

これより
 ・如何に勝率を高めるか
の次のステップとして
 ・勝率は高めたまま,如何に利益を伸ばすか
を主眼においたトレード手法を検証・バックテストを行う予定です



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