2011年2月23日水曜日

バックテスト結果(NYボックス ver.0+)

NYボックスver.0+
NYボックス ver.0から簡易な改良のみを加えたため,
このバックステストではグラフは載せずに
結果のみを示します



1.2010年のバックテスト結果---------------------------------------
 総トレード数は151回(ver.0は164回)
 勝トレード数は83回(ver.0は88回)
 負トレード数は68回(ver.0は68回)
 で,Edge(勝率)は0.55(ver.0は0.54)でした.

 最終的な獲得pipsは150pips(ver.0は137pips)
 
 なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは2142pips
 負けトレードによるトータル損失pipsは1992pips
 となっています(勝2142pips-負1992pips=獲得150pips)

 年間を通して利益は出ていますが,
 非常に効率が悪いことがわかります


2.2009年のバックテスト結果---------------------------------------
 総トレード数は113回(ver.0は128回)
 勝トレード数は54回(ver.0は61回)
 負トレード数は59回(ver.0は67回)
 で,Edge(勝率)は0.48(ver.0は0.48)でした.

 最終的な獲得pipsは-527pips(ver.0は-541pips)
 
 なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは1214pips
 負けトレードによるトータル損失pipsは1741pips
 となっています(勝1214pips-負1741pips=獲得-527pips)

 年間を通して大きな損失となったため,
 より勝てる検討が必要です


3.2008年のバックテスト結果---------------------------------------
 総トレード数は147回
 勝トレード数は85回
 負トレード数は62回
 で,Edge(勝率)は0.58でした.

 最終的な獲得pipsは124pips
 
 なお勝ちトレードによるトータル獲得pipsは1890pips
 負けトレードによるトータル損失pipsは1766pips
 となっています(勝1890pips-負1766pips=獲得124pips)

 年間を通して利益は出ていますが,
 2010年同様に非常に効率が悪いことがわかります


4.NYボックス ver.0+の総括---------------------------------------
 結論としてはver.0同様に現状のままでは使える手法とは言えません


5.NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて--------------
 NYボックス ver.1へのチューンアップに向けて
 考え方としては
  ・勝率を上げる(=負けトレードを減らす)
  ・勝ちpipsを増やす(=勝てるときにpipsを稼いでおく)
 の2つが次の方針として考えることが出来ます

 後者の勝ちpipsを増やす場合,
 勝率自体にも影響する可能性があるため,
 (例えば30pipsを目指した結果,25pipsで反転して結局負けに)
 NYボックスver.1では効率のよいエントリー手法について
 検討を行っていく予定です
 
 なお既にver.1のバックテストは終了しており,
 現在はデータ整理・グラフの作成中ですので,
 近いうちに本ブログでアップを行う予定です


 また今回は結果を数値のみでしかお示ししていませんが,
 グラフもあわせてご覧になりたい場合は,
 メッセージを頂ければ対応致します



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